银监会就《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》公开征求意见
2016-11-28 15:49:00 来源:央广网
央广网11月28日消息 记者从银监会获悉,为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》),现向社会公开征求意见。银监会将根据各界反馈意见,进一步修改完善并适时发布。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。
编辑:马文静
关键词:银监会;衍生工具;信用风险
银监会下发通知拟对房价上涨过快的16个热点城市银行业金融机构进行专项检查,包括个人住房按揭贷款、房地产开发贷等。
2016-11-14 08:59:00
截至今年9月末,中央第十二巡视组移交信件已全部处置完毕,其中驻银监会纪检组受理信件已全部办结;给予党纪处分23人次,行政处分8人次,诫勉谈话19人次,调整岗位5人次,提醒谈话20人次。
2016-10-31 07:11:00
10月21日,中国银监会召开三季度经济金融形势分析会。会议指出,严控房地产金融业务风险,严格执行房地产贷款业务规制要求和调控政策;加强理财资金投资管理,严禁 银行理财资金违规进入房地产领域;加强房地产信托业务合规经营。
2016-10-22 15:27:00
参与讨论
我想说
央广网官方微信
手机央广网